Home > News > Matjaž Omladič: Pot do kopul je tlakovana (tudi) z modeli udarov

Matjaž Omladič: Pot do kopul je tlakovana (tudi) z modeli udarov

Date: 2. 12. 2019
Source: Seminar for probability, statistics, and financial mathematics
Četrtek, 5. decembra 2019, ob 14:15 v predavalnici 2.03 na FMF, Jadranska 21, Ljubljana.

V četrtek, 5. decembra 2019, ob 14:15 bo v predavalnici 2.03 Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani na Jadranski ulici 21 v Ljubljani potekalo predavanje Matjaža Omladiča z naslovom Pot do kopul je tlakovana (tudi) z modeli udarov.

Povzetek:  Po Sklarovem izreku (1959) lahko vsako stohastično odvisnost modeliramo s pomočjo kopul. Kopule porojene z modeli udarov sta prva vpeljala Marshall in Olkin leta 1967 v enem najbolj citiranih člankov področja. Velik korak na tej poti pomeni Marshallov članek iz leta 1996, naslednji pomembni korak pa so naredili Durante, Girard in Mazo leta 2015. Vpeljali so splošen okvir v obliki stohastičnega modela, ki pojasni večino z udari porojenih kopul. Številne uporabe teh modelov so našli v zadnjih pol stoletja od nastanka, od ekonomije in finančne matematike do bio statistike. V predavanju bomo predstavili nekatere novejše kopule te vrste, med drugim maksmin kopule in zrcalne maksmin kopule, pa tudi nekatere lastnosti in uporabe teh kopul.