Andraž Pirnovar: Modeliranje novonastalih kreditnih tveganj s kopulami

Andraž Pirnovar, študent 2. letnika interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa 3. stopnje Statistika, modul Matematična statistika, bo imel javno predstavitev teme oziroma dispozicije doktorske disertacije z naslovom »Modeliranje novonastalih kreditnih tveganj s kopulami« oziroma »Modelling novel risk with copulas« v četrtek, 6. 6. 2024, ob 14.15 v predavalnici 3.06.

Povzetek: Prisotnost novonastalih tveganj, njihovo obravnavanje. in vključevanje v modeliranje postaja vedno bolj pomembno. Cilj doktorske disertacije je razviti in analizirati nove pristope za oceno manj pogostih dogodkov. Metode bodo temeljile na uporabi kopul za oceno in modeliranje odvisnosti med spremenljivkami in dogodki. Preizkušene bodo tako na sintetično generiranih podatkih, kot na bančnih podatkih. Na sintetičnih podatkih nas bo zanimala točnost delovanja in obnašanje glede na porazdelitev generiranih podatkov. Pri bančnih podatkih se bomo osredotočili na vpliv na modele za kreditne parametre.

The presence of novel risks, their treatment, and their inclusion in credit risk modelling is becoming increasingly important. The aim of the doctoral dissertation is to develop and analyse new approaches for the estimation of rare events. The methods will be based on the use of copulas for the assessment and modelling of dependencies between variables and events. They will be tested on both synthetically generated data as well as banking data. For synthetic data, we will be interested in the goodness of fit and their behaviour, related to the distribution of the generated data. For banking data, we will focus on the impact on models for credit parameters.

Predavanje bo potekalo v živo, bo pa omogočen tudi prenos prek interneta. Povezava na videokonferenčni sistem ZOOM: https://uni-lj-si.zoom.us/j/94064996790 ID: 940 6499 6790

Vljudno vabljeni!