Eva Šraj (Javna predstavitev teme): Metode strojnega učenja za izračun škodnih rezervacij
Eva Šraj, študentka 2. letnika interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa 3. stopnje Statistika, modul Matematična statistika, bo imela javno predstavitev teme oziroma dispozicije doktorske disertacije z naslovom Metode strojnega učenja za izračun škodnih rezervacij« oziroma »Machine learning methods for loss reserving v četrtek, 29. 5. 2025, ob 14.15 v predavalnici 3.07.
Povzetek: V aktuarski praksi je natančna ocena višine škodnih rezervacij ključna za zagotavljanje finančne stabilnosti in regulatorne skladnosti zavarovalnic. Tradicionalne metode, kot sta metoda veriženja in Mackov model, so zaradi svoje preglednosti in dolgoletne uporabe sicer uveljavljene, vendar pogosto temeljijo na predpostavkah, ki ne odražajo kompleksnosti dejanskih škodnih podatkov – kot so predpostavke o stacionarnosti, linearnih odnosih in homogenosti portfeljev. Disertacija se bo osredotočala na razvoj naprednejših metod za izračun višine škodnih rezervacij, ki združujejo prednosti klasičnih aktuarskih pristopov z algoritmi strojnega učenja. Poseben poudarek bo namenjen uporabi nevronskih mrež, ki omogočajo modeliranje časovne dinamike in nelinearnih vzorcev v podatkih, ter oblikovanju hibridnih modelov, kjer se klasične metode vključijo kot vhodne komponente v napovedne algoritme. Raziskava bo obravnavala škodne procese v premoženjskem zavarovanju in vključevala tako agregirane razvojne trikotnike škod kot tudi pristop na mikro ravni – torej podatke o posameznih škodnih zahtevkih. S simulacijami in empiričnimi analizami na realnih in umetnih podatkovnih nizih bodo ovrednotene različne metode za napovedovanje višine škodnih rezervacij, s poudarkom na točnosti, kvantifikaciji negotovosti napovedi in razložljivosti modelov. Pričakovani rezultat disertacije je metodološki okvir, ki povezuje teorijo in prakso – ponuja natančnejše, bolj prilagodljive in hkrati razložljive ocene škodnih rezervacij, s čimer odgovarja na aktualne potrebe sodobnega zavarovalništva.
Predavanje bo potekalo v živo.
Vljudno vabljeni!
