Jakša Cvitanić: Dynamic portfolio choice with parameter uncertainty (pozor, na Ekonomski fakulteti)

Datum objave: 22. 10. 2007

Seminar za verjetnost, statistiko in finančno matematiko

Torek, 23.10.2007 ob 17:00 v Sejni sobi CISEF-a, Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Predavatelj:
Jakša Cvitanić
Caltech

Jakša Cvitanić je prof. finančne matematike na Caltechu. Je avtor več mednarodno priznanih člankov. Je sourednik Finance & Stochastics in Mathematics and Financial Economics, ter pridruženi urednik Annals of Finance, Mathematical Finance, Asia-Pacific Financial Markets, The Annals of Applied Probability, Mathematics of Operations Research.

Povzetek:
Avtorji v članku izpeljejo optimalno naložbeno strategijo za vlagatelja, ki nima popolnih informacij o lastnostih donosov tveganih naložbenih strategij. S pomočjo njihove metodologije naredijo "ex-ante" empirično raziskavo, kjer pokažejo, da je prispevek k koristi agenta od optimalne naložbene politike znaten, predvsem na dolgi rok, medtem, ko "ex post" raziskava pokaže, da priporočila analitikov niso zelo koristna.

Prijava na seminar:
Na brezplačni seminar, ki bo v angleškem jeziku, se lahko prijavite v pisarni RCEF po telefonu (01) 58-92-489, ali po e-pošti na naslov rcef@ef.uni-lj.si, do ponedeljka, 22. oktobra 2007.

Vljudno vabljeni!