Primož Pušnik: Numerično reševanje stohastičnih evolucijskih enačb z ne-Lipschitzovimi koeficienti

Na začetku si bomo ogledali nekaj primerov, s katerimi bomo motivirali reševanje stohastičnih diferencialnih enačb. Vpeljali bomo pojma krepke  $L^p$ konvergence in numerične šibke konvergence, ter si ogledali osnovne numerične metode za reševanje stohastičnih diferencialnih enačb. Natančneje bomo analizirali krepko $L^p$ konvergenco metode Euler-Maruyama in spoznali omejitve pri uporabi veččlenskih metod. Nato bomo predstavili osnovne pojme neskončno dimenzionalne stohastične analize. Omejili se bomo na primer stohastičnih evolucijskih enačb in si ogledali numerično metodo za reševanje stohastičnih evolucijskih enačb z ne-Lipschitzovimi koeficienti.