Preskoči na glavno vsebino

Seminar za verjetnost, statistiko in finančno matematiko

Seminar koordinirata prof. dr. Tomaž Košir in izr. prof. dr. Janez Bernik. V okviru seminarju se obravnavajo teme s področja verjetnosti, statistike in finančne matematike. Poglavitne teme, s katerimi se ukvarjajo člani seminarja, so:

  • Verjetnost: splošna teorija slučajnih procesov, Lévyjevi procesi, teorija prvih prehodov/izhodni problemi procesov Markova, funkcionali Brownovega gibanja, posplošitve centralnega limitnega izreka na vsote odvisnih slučajih spremenljivk in vektorjev, verjetnosti velikih odklonov ter modeli rasti.
  • Statistika: teoretična vprašanja iz teorije kopul in kvazi-kopul, modeli šokov in drugi modeli s kopulami, statistika krnjenih podatkov.
  • Finančna matematika: procesi tveganja v zavarovalništvu, stohastična optimizacija, aktuarska matematika.

Člani in članice seminarja tudi sodelujejo s finančno industrijo in k temu pogosto pritegnejo tudi študente.

Članice in člani: