Seminar koordinirata prof. dr. Tomaž Košir in izr. prof. dr. Janez Bernik. V okviru seminarju se obravnavajo teme s področja verjetnosti, statistike in finančne matematike. Poglavitne teme, s katerimi se ukvarjajo člani seminarja, so:
- Verjetnost: splošna teorija slučajnih procesov, Lévyjevi procesi, teorija prvih prehodov/izhodni problemi procesov Markova, funkcionali Brownovega gibanja, posplošitve centralnega limitnega izreka na vsote odvisnih slučajih spremenljivk in vektorjev, verjetnosti velikih odklonov ter modeli rasti.
- Statistika: teoretična vprašanja iz teorije kopul in kvazi-kopul, modeli šokov in drugi modeli s kopulami, statistika krnjenih podatkov.
- Finančna matematika: procesi tveganja v zavarovalništvu, stohastična optimizacija, aktuarska matematika.
Člani in članice seminarja tudi sodelujejo s finančno industrijo in k temu pogosto pritegnejo tudi študente.
Članice in člani:
- Nacira Agram, raziskovalka
- Janez Bernik, raziskovalec
- Katarina Brilej, doktorska študentka
- Peter Kink, raziskovalec
- Damjana Kokol Bukovšek, raziskovalka
- Tomaž Košir, raziskovalec
- Petra Lazić, podoktorska raziskovalka
- Blaž Mojškerc, raziskovalec
- Matjaž Omladič, raziskovalec
- Mihael Perman, raziskovalec
- Andraž Pirnovar, doktorski študent
- Martin Raič, raziskovalec
- Jan Rems, doktorski študent
- Andrej Srakar, raziskovalec
- Nik Stopar, raziskovalec
- Gregor Šega, raziskovalec
- Eva Šraj, doktorska študentka
- Aleš Toman, raziskovalec
- Matija Vidmar, raziskovalec
