Verjetnost 1

2018/2019

Program:

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Finančna matematika

Letnik:

2 letnik

Semester:

prvi

Vrsta:

obvezni

ECTS:

Jezik:

slovenski

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Janez Bernik, izr. prof. dr. Mihael Perman

Izvajalec (kontaktna oseba):

prof. dr. Roman Drnovšek

Ure na teden – 1. semester:

Predavanja

Seminar

Vaje

Laboratorij

Osnove kombinatorike.
Množice izidov, dogodki, verjetnost.
Pogojna verjetnost, formula za popolno verjetnost, neodvisnost.
Diskretne slučajne spremenljivke, porazdelitve.
Večrazsežne diskretne porazdelitve.
Funkcije diskretnih slučajnih spremenljivk.
Pričakovana vrednost in varianca za diskretne slučajne spremenljivke.
Pogojne porazdelitve, pogojna pričakovana vrednost.
Zvezne slučajne spremenljivke, gosotota, pričakovana vrednost.
Rodovne in momentno rodovne funkcije.

D. Stirzaker, Probability and Random Variables, A beginner's guide, Cambridge University Press, 1999.
G. Grimmett and D. Stirzaker, Probability and Random Processes, Third Edition, Oxford University Press, 1982.

Finančna matematika temelji na verjetnosti. Tečaj uvaja osnovne koncepte iz verjetnosti, ki so izhodišče za številne ostale predmete.

Razumevanje koncepta modeliranja z matematičnimi koncepti verjetnosti, zmožnost učinkovitega računanja s slučajnimi spremenljivkami in njihovimi porazdelitvami.

Predavanja, vaje.

2 kolokvija ali pisni izpit, ustni izpit
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

BERNIK, Janez, MASTNAK, Mitja, RADJAVI, Heydar. Realizing irreducible semigroups and real algebras of compact operators. Journal of mathematical analysis and applications, ISSN 0022-247X. [Print ed.], 2008, vol. 348, no. 2, str. 692-707. [COBISS-SI-ID 14899289]
BERNIK, Janez, MARCOUX, Laurent W., RADJAVI, Heydar. Spectral conditions and band reducibility of operators. Journal of the London Mathematical Society, ISSN 0024-6107, 2012, vol. 86, no. 1, str. 214-234. [COBISS-SI-ID 16357721]
BERNIK, Janez, MASTNAK, Mitja. Lie algebras acting semitransitively. Linear Algebra and its Applications, ISSN 0024-3795. [Print ed.], 2013, vol. 438, iss. 6, str. 2777-2792. [COBISS-SI-ID 16553561]
PERMAN, Mihael. An excursion approach to Ray-Knight theorems for perturbed Brownian motion. Stochastic Processes and their Applications, ISSN 0304-4149. [Print ed.], 1996, let. 63, str. 67-74. [COBISS-SI-ID 7621465]
PERMAN, Mihael, WELLNER, Jon A. On the distribution of Brownian areas. Annals of applied probability, ISSN 1050-5164, 1996, let. 6, št. 4, str. 1091-1111. [COBISS-SI-ID 7101017]
PERMAN, Mihael, WELLNER, Jon A. An excursion approach to maxima of the Brownian bridge. Stochastic Processes and their Applications, ISSN 0304-4149. [Print ed.], 2014, vol. 124, iss. 9, str. 3106-3120. [COBISS-SI-ID 17154393]