Finančni praktikum

2020/2021
Program:
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Finančna matematika
Letnik:
3 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
6
Jezik:
slovenski
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
3
Seminar
1
Vaje
1
Laboratorij
1
Vsebina

Predmet je sestavljen iz dveh delov.
Namen predavanj in seminarja je, da poglobi znanje, pridobljeno pri Operacijskih raziskavah in Finančni matematiki 1 in ga postavi na teoretične osnove, pridobljene pri predmetih iz verjetnostni in statistike (npr. teorija martingalov v diskretnem času) ali/in uporabi pridobljeno znanje pri teh predmetih za seznanitev s stohastičnim modeliranjem v financah in zavarovalništvu (npr. kolektivni modeli, modeli za porazdelitve števila škodnih zahtevkov, modeli za porazdelitve višin škodnih zahtevkov, modeli za porazdelitve donosov).
Pri laboratorijskih vajah študenti dobijo nekaj praktičnih projektov in začno z delom pod nadzorom, dokončajo pa ga sami. Možne teme za projekte so:
Statistični projekt: urejanje podatkov, priprava podatkov za obdelavo, izbira statističnega modela, testiranje modela, ocenjevanje parametrov, interpretacija rezultatov, napovedovanje, preizkušanje zanesljivosti napovedi, preverjanje s simulacijami, Monte-Carlo metode, uporaba probit in logit modelov, uporaba regresijskih modelov za analizo finančnih podatkov.
Finančni projekt: praktično vrednotenje opcij, rekurzivne metode, metode na podlagi simulacij, ocenjevanje “grkov”, diferenčne metode, analiza posameznih vrednostnih papirjev, izbira optimalne naložbene strategija in njena numerična implementacija, Monte-Carlo metode, vrednotenje opcij na obrestne mere ali menjalne tečaje.
Aktuarski projekt: določanje premij kompleksnih zavarovalnih produktov, uporaba probit ali logit modelov za ocenjevanje tveganja, ocenjevanje verjetnosti bankrota, računanje matematičnih rezervacij, ocenjevanje dolgoročnega tveganja zavarovalnice.
Študent mora obvezno naredite tudi projekt, povezan s predmetom Operacijske raziskave. Teme bodo izbrane iz ustreznih knjig ali člankov v revijah, kot so na primer European Journal of Operational Research, INFORMS Journal on Computing, Computers & Operations Research, itd.

Temeljni literatura in viri

P. Wilmott: Derivatives: The Theory and Practice of Financial Engineering, John Wiley & Sons, New York, 1998.
W.N. Venables, B. Ripley: S-programming, Springer, 2004.
D.A. Freedman: Statistical models, Theory and Practice, Cambridge Univ. Press. 2005.
H. P. Schmidli: Risk theory, script freely available on the internet, www.math.ku.dk/~schmidli/rt.pdf .
A. Klenke: Probability Theory, A Comprehensive Course, Springer-Verlag 2006.
V. Batagelj: Operacijske raziskave. Skripta v pripravi. http://vlado.fmf.uni-lj.si/vlado/or/or.htm
D. C. Montgomery: Design and analysis of experiments. John Wiley & Sons, 1997.
F.S. Hillier in G.J. Lieberman: Introduction to operations research. McGraw-Hill Higher Education, 2010.
W.L. Winston: Operation Research, Applications and Algorithms. PWS-KENT, Boston, MA 1991.

Cilji in kompetence

Na eni strani je namen poglobiti teoretične osnove znanj pridobljenih pri Finančni matematiki 1 in uporabiti znanje iz verjetnosti za stohastično modeliranje v financah in zavarovalništvu.
Po drugi strani pa koncepti finančne matematike in statistike dobijo svojo pravo vrednost s praktičnimi izkušnjami. Namen praktičnega dela predmeta je spoznavanje z uporabo pridobljenega znanja v praksi. Študenti v okviru predmeta vodeno izvajajo projektne naloge iz statistike ali finančne matematike s pravimi podatki in ustreznimi računalniškimi programi.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Razumevanje teoretičnih osnov verjetnosti, statistike in finančne matematike ter zmožnost neposredne praktične uporabe le-teh na konkretnih primerih s konkretnimi podatki. Brez ustrezne računalniške podpore ostanejo pojmi neoprijemljivi, zmanjša pa se tudi neposredna zaposljivost diplomantov.
Uporaba: Sposobnost praktične implementacije konceptov finančne matematike je ključ do neposredne zaposljivosti v finančno zavarovalnem sektorju. Uporaba je neposredna.
Refleksija: Praktične izkušnje z vrednotenjem finančnih instrumentov omogočajo globlje in bolj trdno razumevanje bolj teoretičnega dela finančne matematike.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet: Spretnosti so prenosljive na druga področja verjetnosti in slučajnih procesov ter matematičnega modeliranja, še najbolj pa je predmet pomemben zaradi svoje neposredne uporabnosti.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, seminar in
vodeno izvajanje projektov.

Načini ocenjevanja

Kvaliteta oddanih projektov
Ustni zagovor
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

Janez Bernik:
BERNIK, Janez, MASTNAK, Mitja. Lie algebras acting semitransitively. Linear Algebra and its Applications, ISSN 0024-3795. [Print ed.], 2013, vol. 438, iss. 6, str. 2777-2792. [COBISS-SI-ID 16553561]
BERNIK, Janez, MARCOUX, Laurent W., RADJAVI, Heydar. Spectral conditions and band reducibility of operators. Journal of the London Mathematical Society, ISSN 0024-6107, 2012, vol. 86, no. 1, str. 214-234. [COBISS-SI-ID 16357721]
BERNIK, Janez, MASTNAK, Mitja, RADJAVI, Heydar. Positivity and matrix semigroups. Linear Algebra and its Applications, ISSN 0024-3795. [Print ed.], 2011, vol. 434, iss. 3, str. 801-812. [COBISS-SI-ID 15745625]
Sergio Cabello:
CABELLO, Sergio, ROTE, Günter. Obnoxious centers in graphs. SIAM journal on discrete mathematics, ISSN 0895-4801, 2010, vol. 24, no. 4, str. 1713-1730. [COBISS-SI-ID 15762265]
BUCHIN, Kevin, CABELLO, Sergio, GUDMUNDSSON, Joachim, LÖFFLER, Maarten, LUO, Jun, ROTE, Günter, SILVEIRA, Rodrigo I., SPECKMANN, Bettina, WOLLE, Thomas. Finding the most relevant fragments in networks. Journal of graph algorithms and applications, ISSN 1526-1719, 2010, vol. 14, no. 2, str. 307-336. [COBISS-SI-ID 15629401]
CABELLO, Sergio, DÍAZ-BÁÑEZ, José Miguel, LANGERMAN, Stefan, SEARA, Carlos, VENTURA, Inma. Facility location problems in the plane based on reverse nearest neighbor queries. European journal of operational research, ISSN 0377-2217. [Print ed.], 2010, vol. 202, iss. 1, str. 99-106. [COBISS-SI-ID 15160921]
Mihael Perman:
KOMELJ, Janez, PERMAN, Mihael. Joint characteristic functions construction via copulas. Insurance. Mathematics & economics, ISSN 0167-6687, 2010, vol. 47, iss. 2, str. 137-143. [COBISS-SI-ID 16242777]
HUZAK, Miljenko, PERMAN, Mihael, ŠIKIĆ, Hrvoje, VONDRAČEK, Zoran. Ruin probabilities and decompositions for general perturbed risk processes. Annals of applied probability, ISSN 1050-5164, 2004, vol. 14, no. 3, str. 1378-1397. [COBISS-SI-ID 13168985]
HUZAK, Miljenko, PERMAN, Mihael, ŠIKIĆ, Hrvoje, VONDRAČEK, Zoran. Ruin probabilities for competing claim processes. Journal of Applied Probability, ISSN 0021-9002, 2004, vol. 41, no. 3, str. 679-690. [COBISS-SI-ID 13207641]