Seminar

Pogojev za vključitev v delo ni.

Vodja seminarja bo pripravil zadostno število krajših samostojnih ali skupinskih tem iz finančne matematike in njene uporabe neposredni praksi in jih skupaj s potrebnim gradivom razdelil med študente. Gradivo mora samo zadoščati za pripravo seminarske naloge, lahko pa študenti sami poiščejo še dodatne vire.

gradivo, ki ga pripravi vodja seminarja

Predmet je namenjen temu, da se študenti naučijo pripravljati krajše seminarje ali skupinske projektne naloge. V okviru predmeta se bodo na podlagi lastnih izkušenj in opazovanja drugih usposobili za nastopanje pred razredom, izdelovanje preglednih prosojnic ipd. Naučili se bodo, kaj je so pomembno za uspešno predstavitev in uspešno napisano seminarsko nalogo. Predmet je namenjen tudi spoznavanju z neposredno prakso, saj bodo teme vzete iz prakse, k sodelovanju pri organizaciji Seminarja bomo povabili tudi zaposlene iz ustanov in delovnih organizacij iz finančnega sektorja.

Znanje in razumevanje: Študent se nauči pripraviti krajšo predstavitev in napisati seminarsko nalogo.
Uporaba: Pridobljene izkušnje mu bodo v pomoč v času študija pri drugih predmetih in kasneje v delovnem okolju.
Refleksija: Povezovanje pridobljenih spretnosti s strokovnim znanjem.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet: Pridobljene izkušnje mu bodo v pomoč pri vseh drugih predmetih, ki zahtevajo predstavitev ali izdelavo domače naloge. Izkušnje bodo v pomoč tudi kasneje na delovnem mestu.

Vsak študent pripravi dve predstavitvi, vsaka predstavitev traja eno šolsko uro, od tega bo 30 minut namenjeno predstavitvi, 15 minut pa razpravi. Bolj kot na matematični vsebini bo poudarek na sami izvedbi seminarja in na izdelanem pisnem izdelku. Vsak študent mora napisati še krajšo seminarsko nalogo ali skupinsko projektno nalogo.

seminarska naloga (predstavitev in končni izdelek)
preizkus znanja
ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), (ob upoštevanju Statuta UL)

Tomaž Košir:
KOŠIR, Tomaž, OBLAK, Polona. On pairs of commuting nilpotent matrices. Transformation groups, ISSN 1083-4362, 2009, vol. 14, no. 1, str. 175-182. [COBISS-SI-ID 15077977]
CVETKO-VAH, Karin, KOKOL-BUKOVŠEK, Damjana, KOŠIR, Tomaž, KUDRYAVTSEVA, Ganna. Semitransitive subsemigroups of the singular part of the finite symmetric inverse semigroup. Acta mathematica Hungarica, ISSN 0236-5294, 2011, vol. 131, no. 1-2, str. 1-24. [COBISS-SI-ID 15842905]
BUCKLEY, Anita, KOŠIR, Tomaž. Plane curves as Pfaffians. Annali della Scuola normale superiore di Pisa, Classe di scienze, ISSN 0391-173X, 2011, vol. 10, iss. 2, str. 363-388. [COBISS-SI-ID 15928409]

Mihael Perman:
PERMAN, Mihael, WELLNER, Jon A. An excursion approach to maxima of the Brownian bridge. Stochastic Processes and their Applications, ISSN 0304-4149. [Print ed.], 2014, vol. 124, iss. 9, str. 3106-3120 [COBISS-SI-ID 17154393]
PERMAN, Mihael. A decomposition for Markov processes at an independent exponential time. Ars mathematica contemporanea, ISSN 1855-3974. [Spletna izd.], 2017, vol. 12, no. 1, str. 51-65. [COBISS-SI-ID 17677145]
PERMAN, Mihael, ZALOKAR, Ana. Optimal hedging strategies in equity-linked products. Journal of Computational and Applied Mathematics, ISSN 0377-0427. [Print ed.], 2018, vol. 344, str. 601-607. [COBISS-SI-ID 1541025220]

Martin Raič:
M. RAIČ: A multivariate Berry-Esseen theorem with explicit constants. Bernoulli 25, št. 4A (2019), 2824-2853.
P. Eichelsbacher, M. RAIČ, T. Schreiber: Moderate deviations for stabilizing functionals in geometric probability. Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques 51, št. 1 (2015), 89-128.
M. RAIČ: A multivariate CLT for decomposable random vectors with finite second moments. Journal of Theoretical Probability 17, št. 3 (2004), 573-603.

Matija Vidmar:
VIDMAR, Matija. Ruin under stochastic dependence between premium and claim arrivals. Scandinavian actuarial journal. 2018, vol. 2018, no. 6, str. 505-513. ISSN 0346-1238. https://doi.org/10.1080/03461238.2017.1391114, DOI: 10.1080/03461238.2017.1391114
VIDMAR, Matija. Independence times for iid sequences, random walks and Lévy processes. Stochastic Processes and their Applications. [Print ed.]. Oct. 2019, vol. 129, iss. 10, str. 3619-3637. ISSN 0304-4149. https://doi.org/10.1016/j.spa.2018.10.003
AVRAM, Florin, VIDMAR, Matija. First passage problems for upwards skip-free random walks via the scale functions paradigm. Advances in applied probability. June 2019, vol. 51, iss. 2, 408-424. ISSN 0001-8678. https://doi.org/10.1017/apr.2019.17, DOI: 10.1017/apr.2019.17.