Preskoči na glavno vsebino

Ekonometrija

2019/2020
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Finančna matematika
Letnik:
1 ali 2 letnik
Semester:
prvi ali drugi
Vrsta:
izbirni
Skupina:
M5
ECTS:
6
Jezik:
slovenski, angleški
Nosilec predmeta:
Ure na teden – 1. ali 2. semester:
Predavanja
2
Seminar
1
Vaje
2
Laboratorij
0
Vsebina

Uvod: definicija in mesto ekonometrije v ekonomski znanosti, osnovna metodologija ekonometričnih raziskav.
Linearna regresija: metoda najmanjših kvadratov, izrek Gauss-Markova, testiranje splošne linearne domneve, diagnostične metode, pomembne opazovane vrednosti, testi za ostanke, testi za linearnost, Cookov test.
Posplošitve linearnega modela: heteroshedastičnost, avtokorelacija napak, stohastične neodvisne spremenljivke, nelinearni regresijski modeli, modeli z nepravimi spremenljivkami. Kointegracija.
Logit in probit modeli za dihotome in politome podatke.
Panelni podatki: ozadje modelov in definicije, ocenjevanje parametrov,preizkušanje domnev, večstopenjski panelni podatki, modeli diskretne izbire.
Simultani sistemi več regresijskih enačb: zapisi simultanega sistema regresijskih enačb, identifikacija enačb sistema, izbrane metode ocenjevanja simultanega sistema enačb. Vektorska avtoregresija, preverjanje pravilnosti modela.Kointegrirana vektorska avtokorelacija.

Temeljni literatura in viri

W. H. Greene: Econometric analysis, 3rd edition, Prentice Hall, 1997.
M. Verbeek: A Guide to Modern Econometrics, Wiley, 2004.
J. Woolridge: Introductory Econometrics: A modern Approach, 2nd Edition, South-Western College Pub, 2002.
N. Gujarati: Basic Econometrics. 4th ed. Boston: McGraw Hill,2003. Part 1 (str. 15-333) in Part 2 (str. 335-560).
R. Ramanathan: Introductory Econometrics with Applications. 5th ed.
J. Johnston: Econometric Methods, 3rd Edition, McGraw-Hill, New York, 1984.
R. S. Pindyck in D. S. Rubinfeld: Econometric Models and Economic Forecast, 4th Edition,, McGraw-Hill, New York 1998.
S. Weisberg: Applied Linear Regression, Wiley & Sons, 1985.
B. H. Baltagi: Econometrics, Springer, 1998.

Cilji in kompetence

Uporaba statistike v ekonomskih vedah nujno vodi do ekonometrije. S tem nastane nov in globlji pogled na statistiko samo na eni strani, po drugi strani pa predmet da občutek za soigro ekonomskega in statističnega razmišljanja. Predmet je tudi nujen korak do uporabe statistike za ekonomsko analizo.
Zaradi nepostredne uporabnosti vsebin bodo pri predmetu sodelovali tudi strokovnjaki iz prakse.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje
Predmet omogoča neposreden vpogled v uporabo statistike v ekonomiji, nakaže načine razmišljanja in osvetli medigro med ekonomskim in statističnim razmišljanjem.
Uporaba
Statistika je jezik bolj kvantitativno usmerjene ekonomije. Ta predmet bo omogočal neposredno uporabo statistike po eni strani, po drugi pa se bodo diplomanti lahko brez težav vpisali tudi na doktorski študij ekonomije.
Refleksija
Medigra med uporabo, statističnim modeliranjem, povratno informacijo ekonomije in spodbude iz uporabe za matematično razmišljanje.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet
Spretnosti so prenosljive na druga področja matematičnega modeliranja, še najbolj pa je predmet pomemben zaradi svoje neposredne uporabnosti in brušenja zmožnosti matematičnega modeliranja.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, vaje, domače naloge, konzultacije

Načini ocenjevanja

Domače naloge, izpit iz vaj
Ustni izpit
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

Mihael Perman:
BLEJEC, Matjaž, LOVREČIČ SARAŽIN, Marko, PERMAN, Mihael, ŠTRAUS, Mojca. Statistika. Piran: Gea College, Visoka šola za podjetništvo, 2003. X, 150 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 961-6347-43-8. [COBISS-SI-ID 122243328]
PERMAN, Mihael. Order statistics for jumps of normalised subordinators. Stochastic Processes and their Applications, ISSN 0304-4149. [Print ed.], 1993, vol. 46, no. 2, str. 267-281. [COBISS-SI-ID 12236633]
HUZAK, Miljenko, PERMAN, Mihael, ŠIKIĆ, Hrvoje, VONDRAČEK, Zoran. Ruin probabilities and decompositions for general perturbed risk processes. Annals of applied probability, ISSN 1050-5164, 2004, vol. 14, no. 3, str. 1378-1397. [COBISS-SI-ID 13168985]