Preskoči na glavno vsebino

Izbrana poglavja iz finančne matematike 1

2019/2020
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Finančna matematika
Letnik:
1 ali 2 letnik
Semester:
prvi ali drugi
Vrsta:
izbirni
Skupina:
M5
ECTS:
6
Jezik:
slovenski, angleški
Nosilec predmeta:
Ure na teden – 1. ali 2. semester:
Predavanja
2
Seminar
1
Vaje
2
Laboratorij
0
Vsebina

Predavatelj izbira med naslednjimi pa tudi drugimi aktualnimi področji finančne matematike:
Modeli za kreditno tveganje: osnovne definicije, osnovni modeli, vrednotenje izvedenih vrednostnih papirjev vezanih na kreditno tveganje.
Upravljanje s tveganjem: mere tveganja, koherenca, dinamične mere tveganja, modeli s kopulami, teorija ekstremnih vrednosti, optimalne strategije, modeli za obvladovanje tveganja.

Temeljni literatura in viri

M. Ammann: Credit Risk Valuation : Methods, Models and Applications, 2nd edition, Springer, Berlin, 2001.
J. Grandell: Aspects of Risk Theory, Springer, New York, 1992.
I. Karatzas, S. E. Shreve: Methods of Mathematical Finance, Springer, New York, 2001.
T. Björk: Arbitrage Theory in Continuous Time, 2nd edition, Oxford Univ. Press, Oxford, 2004.
P. Wilmott: Derivatives : The Theory and Practice of Financial Engineering, Wiley, New York, 2000.
A. J.McNeil, R. Frey, P. Embrechts, Paul: Quantitative risk management: Concepts, techniques and tools, Princeton Series in Finance, Princeton University Press, Princeton, NJ, 2005.
P. Embrechts, C. Klüppelberg, T. Mikosch: Modelling extremal events for insurance and finance, Springer-Verlag, Berlin, 1997.

Cilji in kompetence

Predmet pokriva poglavja iz matematičnih financ, pri katerih se prepleta ekonomsko razmišljanje z zapletenimi matematičnimi orodji. Nekatera poglavja so nadgradnja prejšnjih z dodatnimi interpretacijami, nekatera pa so pomemben del razmišljanja o tveganju.
Zaradi nepostredne uporabnosti vsebin bodo pri predmetu sodelovali tudi strokovnjaki iz prakse.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Razumevanje matematičnih modelov, ki se uporabljajo v matematičnih financah in sredstev za njihovo obravnavo.
Uporaba:
Pridobljeno znanje je po eni strani neposredno prenosljivo, po drugi strani pa je izhodišče za kobiniranje matematičnega znanja z ekonomskimi vsebinami.
Refleksija:
Področje, in s tem posledično predmet, združuje številne znanja iz matematike od linearna algebre do parcialnih diferencialnih enačb.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet:
Pridobljeno znanje je neposredno uporabno v finančnih ustanovah kot so banke in zavarovalnice. Vsebina predmeta tudi pomaga izostritvi sposobnosti matematičnega modeliranja.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, vaje, konzultacije, seminarske naloge

Načini ocenjevanja

Samostojna seminarska naloga
Opravljena seminarska naloga za pristop k teoretičnemu delu izpita
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

Tomaž Košir:
BERNIK, Janez, DRNOVŠEK, Roman, KOKOL-BUKOVŠEK, Damjana, KOŠIR, Tomaž, OMLADIČ, Matjaž, RADJAVI, Heydar. On semitransitive jordan algebras of matrices. Journal of algebra and its applications, ISSN 0219-4988, 2011, vol. 10, iss. 2, str. 319-333. [COBISS-SI-ID 15908697]
KOŠIR, Tomaž, OBLAK, Polona. On pairs of commuting nilpotent matrices. Transformation groups, ISSN 1083-4362, 2009, vol. 14, no. 1, str. 175-182. [COBISS-SI-ID 15077977]
BERNIK, Janez, DRNOVŠEK, Roman, KOŠIR, Tomaž, LIVSHITS, Leo, MASTNAK, Mitja, OMLADIČ, Matjaž, RADJAVI, Heydar. Approximate permutability of traces on semigroups of matrices. Operators and matrices, ISSN 1846-3886, 2007, vol. 1, no. 4, str. 455-467. [COBISS-SI-ID 14492761]