Izbrana poglavja iz finančne matematike 1

Pogojev za vključitev v delo ni.

Predavatelj izbira med naslednjimi pa tudi drugimi aktualnimi področji finančne matematike:
Modeli za kreditno tveganje: osnovne definicije, osnovni modeli, vrednotenje izvedenih vrednostnih papirjev vezanih na kreditno tveganje.
Upravljanje s tveganjem: mere tveganja, koherenca, dinamične mere tveganja, modeli s kopulami, teorija ekstremnih vrednosti, optimalne strategije, modeli za obvladovanje tveganja.

1. M. Ammann: Credit risk valuation : methods, models, and applications, 2nd ed., Berlin : Springer, cop. 2001.
2. T. Björk: Arbitrage theory in continuous time, 2nd ed., Oxford : Oxford University Press, 2004.
3. P. Embrechts, C. Klüppelberg, T. Mikosch: Modelling extremal events for insurance and finance, New York : Springer, 1997.
4. I. Karatzas, S. E. Shreve: Methods of mathematical finance, 2nd ed., New York : Springer, cop. 1998.
5. A. J. McNeil, R. Frey, P. Embrechts: Quantitative risk management : concepts, techniques and tools, Princeton : Princeton University Press, cop. 2005.
6. P. Wilmott: Paul Wilmott on quantitative finance, 2nd ed., Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2006.

Predmet pokriva poglavja iz matematičnih financ, pri katerih se prepleta ekonomsko razmišljanje z zapletenimi matematičnimi orodji. Nekatera poglavja so nadgradnja prejšnjih z dodatnimi interpretacijami, nekatera pa so pomemben del razmišljanja o tveganju.
Zaradi nepostredne uporabnosti vsebin bodo pri predmetu sodelovali tudi strokovnjaki iz prakse.

Znanje in razumevanje:
Razumevanje matematičnih modelov, ki se uporabljajo v matematičnih financah in sredstev za njihovo obravnavo.
Uporaba:
Pridobljeno znanje je po eni strani neposredno prenosljivo, po drugi strani pa je izhodišče za kobiniranje matematičnega znanja z ekonomskimi vsebinami.
Refleksija:
Področje, in s tem posledično predmet, združuje številne znanja iz matematike od linearna algebre do parcialnih diferencialnih enačb.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet:
Pridobljeno znanje je neposredno uporabno v finančnih ustanovah kot so banke in zavarovalnice. Vsebina predmeta tudi pomaga izostritvi sposobnosti matematičnega modeliranja.

predavanja, vaje, konzultacije, seminarske naloge

Samostojna seminarska naloga
Opravljena seminarska naloga za pristop k teoretičnemu delu izpita
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Tomaž Košir:
BERNIK, Janez, DRNOVŠEK, Roman, KOKOL-BUKOVŠEK, Damjana, KOŠIR, Tomaž, OMLADIČ, Matjaž, RADJAVI, Heydar. On semitransitive jordan algebras of matrices. Journal of algebra and its applications, ISSN 0219-4988, 2011, vol. 10, iss. 2, str. 319-333. [COBISS-SI-ID 15908697]
KOŠIR, Tomaž, OBLAK, Polona. On pairs of commuting nilpotent matrices. Transformation groups, ISSN 1083-4362, 2009, vol. 14, no. 1, str. 175-182. [COBISS-SI-ID 15077977]
BERNIK, Janez, DRNOVŠEK, Roman, KOŠIR, Tomaž, LIVSHITS, Leo, MASTNAK, Mitja, OMLADIČ, Matjaž, RADJAVI, Heydar. Approximate permutability of traces on semigroups of matrices. Operators and matrices, ISSN 1846-3886, 2007, vol. 1, no. 4, str. 455-467. [COBISS-SI-ID 14492761]