Izbrana poglavja iz finančne matematike

Pogojev za vključitev v delo ni.

Izbrane bodo nekatere standardne teme iz podiplomske finančne matematike. Možna poglavja so:

-Stohastična integracija.
-Stohastične diferencialne enačbe.
-Vrednotenje opcij.
-Stohastična optimalna kontrola.
-Optimalno ustavljanje in ameriške opcije
Izbira je odvisna od interesov in raziskovalne usmeritve študentov.

1. T. Björk: Arbitrage theory in continuous time, 2nd ed., Oxford : Oxford University Press, 2004.
2. I. Karatzas, S. E. Shreve: Methods of mathematical finance, 2nd ed., New York : Springer, cop. 1998.
3. I. Karatzas, S. E. Shreve: Brownian motion and stochastic calculus, 2nd ed., New York : Springer, cop. 1998.
4. D. Revuz, M. Yor: Continuous martingales and Brownian motion, Berlin : Springer, 1991.

Namen predmeta je seznaniti študente z nekaterimi pomembnimi temami finančne matematike.

Znanje in razumevanje predstavljenih konceptov.
Sposobnost uporabe pridobljenega znanja in spretnosti.

Predavanja, konzultacije, reševanje problemov

Pisni izpit (domače naloge), ustni izpit.
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

PERMAN, Mihael. An excursion approach to Ray-Knight theorems for perturbed Brownian motion. Stochastic Processes and their Applications, ISSN 0304-4149. [Print ed.], 1996, let. 63, str. 67-74. [COBISS-SI-ID 7621465]
PERMAN, Mihael, WELLNER, Jon A. On the distribution of Brownian areas. Annals of applied probability, ISSN 1050-5164, 1996, let. 6, št. 4, str. 1091-1111. [COBISS-SI-ID 7101017]
PERMAN, Mihael, WELLNER, Jon A. An excursion approach to maxima of the Brownian bridge. Stochastic Processes and their Applications, ISSN 0304-4149. [Print ed.], 2014, vol. 124, iss. 9, str. 3106-3120. [COBISS-SI-ID 17154393]